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基于MATLAB的协整分析统计套利交易系统实现
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资 源 简 介
本MATLAB项目实现了一套完整的统计套利交易策略，涵盖多维时间序列预处理、协整关系检测、动态价差分析与交易信号生成，并集成风险管理模块，适用于配对交易策略开发与回测。
详 情 说 明
基于协整分析的统计套利交易系统
项目介绍
本项目是一个基于MATLAB实现的统计套利交易系统，专门设计用于发现和利用金融时间序列之间的长期均衡关系（协整关系）。系统通过严谨的协整分析，识别出具有统计套利机会的资产配对，并结合动态交易信号生成与风险管理模块，构建完整的自动化交易策略。该系统支持股票、期货、ETF等多种金融产品的历史数据回测，并提供了全面的策略绩效评估。功能特性
- 数据预处理与平稳性检验：自动处理多维度时间序列数据，并进行ADF检验等平稳性分析
- 协整关系检测与组合筛选：采用Engle-Granger两步法和Johansen检验方法，优化筛选高协整强度的资产配对
- 动态交易信号生成：基于Kalman滤波的状态空间模型计算动态价差，实现自适应阈值信号触发机制
- 风险管理与仓位控制：内置风险敞口阈值控制和动态仓位调整模块
- 策略回测与绩效评估：完整回测框架支持收益分析、风险指标计算（夏普比率、最大回撤等）和交易明细记录
- 可视化分析界面：提供价差序列、交易信号、资金曲线等多维度图表展示
使用方法
- 准备数据：将历史价格数据整理为MATLAB矩阵格式，包含日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量字段
- 参数设置：配置回测时间区间、交易成本、最大配对数量等参数
- 运行策略：执行主程序开始协整分析配对筛选和策略回测
- 结果分析：查看生成的协整配对列表、绩效报告和可视化图表
- 优化调整：根据回测结果调整风险阈值和信号生成参数
系统要求
- MATLAB R2018b或更高版本
- 金融工具箱（Financial Toolbox）
- 统计和机器学习工具箱（Statistics and Machine Learning Toolbox）
- 至少4GB内存（处理大量资产配对时推荐8GB以上）
