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MATLAB日内交易策略框架：股指期货均线突破回测系统

本MATLAB项目实现基于股指期货历史数据的日内均线突破策略回测框架。支持自定义多周期均线参数配置，包含完整的策略信号生成模块，可自动计算突破买入点与止损卖出点，为量化交易研究提供标准化工具。

本项目提供了一个完整的基于MATLAB平台的股指期货日内交易策略回测框架，专为验证均线突破策略有效性而设计。该系统通过处理高频历史交易数据，自动生成交易信号，执行策略回测，并输出详细的绩效评估结果与可视化图表，为量化交易研究人员提供便捷的策略开发与验证工具。

数据准备：将股指期货历史数据（分钟级/Tick级）整理为MATLAB可读取的格式（如MAT文件、CSV文件），确保包含时间戳、开高低收价格及成交量字段。
参数设置：在配置文件中设定策略参数（均线周期、突破阈值、止损比例）、交易参数（手续费率、滑点）以及回测时间段。
执行回测：运行主程序，系统将自动进行数据加载、策略计算、回测模拟和绩效分析。
结果分析：查看生成的绩效报告、交易明细和可视化图表，评估策略表现。

主程序文件整合了策略回测的全流程控制逻辑，承担了以下核心功能：协调整个策略回测流程的启动与执行，负责读取用户配置的交易参数与市场数据文件，调用均线计算模块进行指标生成，驱动交易信号识别引擎判断买卖时机，管理模拟交易账户进行持仓与资金结算，并最终组织绩效评估模块生成分析报告与可视化图表输出。